暴落で儲ける 上昇トレンドに乗る
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01日 4月 2018

アルゴリズムトレードのきっかけ①

もう40年になろうとしていますが、私が証券会社に入社して間もないころ、先輩社員から「13週移動平均から40%以上安い株を買うと必ず儲かる」と教えて貰いました。チャートブック(当時はまだパソコン等はなかったでのす)でつぶさに検証してみると、なるほど13週移動平均から40%下方乖離した銘柄はその後上昇しているように見えます。しかし、もっと詳しく見てみると上昇しない銘柄もあるようですし、一時的に上昇しても直ぐにまた下落してしまう銘柄もあるようでした。買った株は売らなくては儲けられません。では、どこで売り抜けるべきなのか?勝率とリターンはどうなのか?パソコンなどまだ普及すらしていない時代でしたので、検証はかないませんでしたが株で儲けるためのシステマティックな法則があるのではないかと考えるようになるきっかけになりました。

【追記】
幸いなことに今では検証ができます。検証結果は、勝率:72%、トレード平均リターン:約20%、トレード平均期間:83日、損失が20%以上になるトレードは総トレードの12.5%という結果でした。このままのストラテジーでは損失が大きなトレードが多すぎるため改良しなければ使用に耐えられないと思いますが、40年前に教えられた株の儲け方があながち間違いではなく今でも通用するとの結果でした。
(検証方法:期間は1990/1月~2016/12月。一週間の立会日数を5日として13週移動平均を65日線に置き換えて、株価(終値)が65日線以下で買、株価(終値)が65日線以上になったら売と設定)

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証券取引所営業日発行

発行時間:19時以降

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アルゴリズムについてはストラテジーの構成と特徴にて詳述しています。

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